Bene per la pecora. Ho provato ad ingrandire la foto ma non è facile stabilire dall'immagine sgranata, però tu dal vivo ne hai maggior contezza, ergo la pecora è una larva di crittolemo: si ricopre di fiocchi cotonosi proprio per assomigliare alle sue prede, le cocciniglie cotonose, dunque per potersi avvicinare a loro senza allarmarle; ma si nutre anche all'occorrenza di afidi, quindi ci sta nel contesto.
Gli afidi di certo non possono mangiare altri insetti dato che il loro apparato boccale serve per pungere e succhiare la linfa delle piante; le formiche in effetti potrebbero scoraggiare e respingere i predatori di afidi, ma non credo proprio se ne cibino.