No, è semplicemente che non hai spuntato l'opzione di salvarli quando li invii.
Per farlo devi andare in pannello di controllo/ modifica impostazioni e poi mettere la spunta su "Salva una copia dei messaggi inviati nella mia cartella Messaggi Inviati come opzione predefinita" (l'ultima opzione di quel blocco).
Fammi sapere se hai trovato!